ANÁLISIS CLÚSTER EN TRADING
El análisis сlúster es popular entre los traders de acciones y criptomonedas. Gracias a este análisis tendrás una imágen más completa de los volúmenes de acciones y criptodivisas acumulados. En este artículo, te contamos sobre sus características. Vamos a ver en detalle los patrones de análisis clúster y cómo aplicarlos.
¡Importante! Este artículo es únicamente informativo y no contiene recomendaciones o consejos de inversión.
Esta guía fue preparada por el equipo de la plataforma de trading CScalp. Si aún no descargaste CScalp, deja tu correo electrónico abajo.
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Contenido
¿Qué es el análisis clúster?
— Los clústers responden estas preguntas
— ¿Cómo se muestra el análisis clúster?
Características del análisis clúster
— Colores de clústers
— Puntos de control
— Ejemplo de una tendencia
Patrones de análisis cluster
— Patrón “Presión desde abajo”
— Patrón "Presión desde arriba"
— Clústers indefinidos (caóticos)
— Patrones de análisis clúster: conclusión
Análisis clúster: rotura y rebote
— Rebote de clusters
Análisis clúster: densidades
Conclusión
— Los clústers responden estas preguntas
— ¿Cómo se muestra el análisis clúster?
Características del análisis clúster
— Colores de clústers
— Puntos de control
— Ejemplo de una tendencia
Patrones de análisis cluster
— Patrón “Presión desde abajo”
— Patrón "Presión desde arriba"
— Clústers indefinidos (caóticos)
— Patrones de análisis clúster: conclusión
Análisis clúster: rotura y rebote
— Rebote de clusters
Análisis clúster: densidades
Conclusión
¿Qué es el análisis clúster?
Clústers (ing. Footprint chart) es una de las principales herramientas para el análisis volumétrico. En scalping, es usado junto con el indicador técnico “Volúmenes” y el flujo de órdenes. Cuando comiences a operar es necesario analizar los volúmenes de trading en todos los estilos, ya sea day trading, swing trading o trading a medio plazo. En scalping la mayor atención debe estar en los volúmenes.
La herramienta de análisis volumétrico más común es el indicador de volumen. Está integrado en casi todas las plataformas de trading y herramientas de gráficos de forma predeterminada. Este indicador muestra una imagen "bidimensional" de los volúmenes acumulados en el mercado: cuánto del activo fue negociado en cada vela cerrada. En otras palabras, el indicador "Volúmenes" responde a las preguntas "¿Cuándo?" y “¿Cuánto?"
La herramienta de análisis volumétrico más común es el indicador de volumen. Está integrado en casi todas las plataformas de trading y herramientas de gráficos de forma predeterminada. Este indicador muestra una imagen "bidimensional" de los volúmenes acumulados en el mercado: cuánto del activo fue negociado en cada vela cerrada. En otras palabras, el indicador "Volúmenes" responde a las preguntas "¿Cuándo?" y “¿Cuánto?"
A su vez, los clústers brindan una imagen completa de los volúmenes del mercado.
Los clústers responden estas preguntas:
● ¿Cuándo?
● ¿Cuánto?
● ¿A qué niveles de precios?
● ¿Quién negoció (vendedor/comprador)?
● ¿A qué distancia de otros participantes?
En la plataforma de trading gratuita CScalp, los clústers están en el lado izquierdo del libro de órdenes. Vamos a ver con más detalle la esencia del análisis clúster usando CScalp como ejemplo.
● ¿Cuánto?
● ¿A qué niveles de precios?
● ¿Quién negoció (vendedor/comprador)?
● ¿A qué distancia de otros participantes?
En la plataforma de trading gratuita CScalp, los clústers están en el lado izquierdo del libro de órdenes. Vamos a ver con más detalle la esencia del análisis clúster usando CScalp como ejemplo.
¿Cómo se muestra el análisis clúster?
En CScalp el análisis clúster se muestra de 3 formas:
1. Compras y ventas. El primer dígito muestra el número de órdenes ejecutadas para vender, el segundo, para comprar. Si las compras superan las ventas, la barra se mostrará en color verde. Si las ventas son más, la barra será roja.
2. Cantidad de compra y venta. El indicador muestra el interés de los participantes en este nivel de precios.
3. La diferencia entre compra y venta. Esta diferencia se llama "delta".
La configuración de visualización de clusters está en el panel de configuración de cada criptodivisa (el icono en la esquina superior derecha del flujo de órdenes).
1. Compras y ventas. El primer dígito muestra el número de órdenes ejecutadas para vender, el segundo, para comprar. Si las compras superan las ventas, la barra se mostrará en color verde. Si las ventas son más, la barra será roja.
2. Cantidad de compra y venta. El indicador muestra el interés de los participantes en este nivel de precios.
3. La diferencia entre compra y venta. Esta diferencia se llama "delta".
La configuración de visualización de clusters está en el panel de configuración de cada criptodivisa (el icono en la esquina superior derecha del flujo de órdenes).
Visualmente, los clústers son el mismo gráfico de velas, pero segmentado. Cada columna vertical del clúster muestra información de acuerdo con el marco de tiempo seleccionado. Si estableces un marco temporal de 5 minutos, cada columna va a representar 5 minutos de trading, si seleccionas una hora, cada columna de clústers será de 1 hora, etc.
El objetivo de los clústers
El objetivo de los clústers es mostrar el número exacto de volúmenes negociados en cada nivel de precio para un marco de tiempo. En cada "vela" hay líneas horizontales con números. Cada línea representa un nivel de precios y corresponde con el nivel de precios del libro de órdenes. El número dentro de cada nivel es el número exacto de lotes o contratos negociados en ese nivel en un marco de tiempo. Cada columna de clusters en la parte inferior termina con dos líneas de volumen total por vela. Delta está en la línea inferior. Es la diferencia total entre compradores y vendedores de una “vela”. La línea superior es su suma.
El objetivo de los clústers
El objetivo de los clústers es mostrar el número exacto de volúmenes negociados en cada nivel de precio para un marco de tiempo. En cada "vela" hay líneas horizontales con números. Cada línea representa un nivel de precios y corresponde con el nivel de precios del libro de órdenes. El número dentro de cada nivel es el número exacto de lotes o contratos negociados en ese nivel en un marco de tiempo. Cada columna de clusters en la parte inferior termina con dos líneas de volumen total por vela. Delta está en la línea inferior. Es la diferencia total entre compradores y vendedores de una “vela”. La línea superior es su suma.
¿Para qué necesitas saber el tamaño de los volúmenes?
Saber el tamaño exacto de los volúmenes negociados en cada nivel de precios sirve para:
El mercado es empujado por las órdenes de mercado. Las órdenes de límite evitan el movimiento del precio porque no todas las órdenes de mercado pueden comprar órdenes de límite.
Aprende más sobre la configuración de clústers en CScalp.
Saber el tamaño exacto de los volúmenes negociados en cada nivel de precios sirve para:
- Ver grandes volúmenes en el gráfico y construir niveles de soporte y resistencia basados en ellos. En el futuro, el precio definitivamente reaccionará a estos niveles.
- Comprender quién domina el mercado en este momento: vendedores o compradores. Con esto podrás predecir su dirección.
El mercado es empujado por las órdenes de mercado. Las órdenes de límite evitan el movimiento del precio porque no todas las órdenes de mercado pueden comprar órdenes de límite.
Aprende más sobre la configuración de clústers en CScalp.
Características del análisis clúster
Clúster es un análogo de la vela japonesa, con algunas diferencias. Como es una vela, tiene un mínimo local (LOW) y un máximo local (HIGH). Al analizar la situación del mercado, el gráfico y los clústers siempre van juntos.
De forma predeterminada, los clústers en CScalp son de color verde o rojo. También hay los de verde oscuro y rojo oscuro. Vamos a ver los colores en detalle.
De forma predeterminada, los clústers en CScalp son de color verde o rojo. También hay los de verde oscuro y rojo oscuro. Vamos a ver los colores en detalle.
Colores de clústers
1. El color verde indica la presencia de compradores en el clúster a un precio determinado. Son órdenes que ya pasaron por el mercado.
2. El color verde oscuro indica que hubo ventas además de compras.
3. El color rojo indica que solo hay vendedores en el cluster.
4. El color rojo oscuro indica que además de los vendedores, también hubo compradores.
En la configuración de CScalp, puedes establecer tu propio color de clústers.
Al analizar un clúster, debes prestar atención a los rectángulos en el marco blanco. Es el punto POC (Point of Control). Muestra el volumen máximo pasado en una vela. Es el nivel en el que está el participante principal. En el ejemplo, es el nivel de $10.
2. El color verde oscuro indica que hubo ventas además de compras.
3. El color rojo indica que solo hay vendedores en el cluster.
4. El color rojo oscuro indica que además de los vendedores, también hubo compradores.
En la configuración de CScalp, puedes establecer tu propio color de clústers.
Al analizar un clúster, debes prestar atención a los rectángulos en el marco blanco. Es el punto POC (Point of Control). Muestra el volumen máximo pasado en una vela. Es el nivel en el que está el participante principal. En el ejemplo, es el nivel de $10.
Puntos de control
Si el POC está en la zona inferior y la vela es verde (alcista), hay un comprador límite en el nivel. Pone sus volúmenes en la bolsa, mientras otros traders intentan vender. Mientras que la orden de ese gran participante está "en venta", el nivel y el precio es el mismo. Cuando terminan las ventas, llega la salida impulsiva: el gran participante eleva el precio con sus compras. Por lo tanto, los grandes participantes mantienen el precio con sus órdenes limitadas desde abajo.
Una cosa importante del análisis clúster es que te permite ver el volumen histórico de operaciones en detalle (lo que no puedes hacer con la mayoría de las otras herramientas de análisis técnico).
Si vemos una vela alcista, en la que el volumen máximo se encuentra debajo, esto significa que el activo está en tendencia alcista. Cuando el punto POC comienza su movimiento hacia arriba y alcanza la zona superior, se espera un rebote ya que aparece un vendedor limitado. Actúa como un comprador límite, pero opera en corto.
Una cosa importante del análisis clúster es que te permite ver el volumen histórico de operaciones en detalle (lo que no puedes hacer con la mayoría de las otras herramientas de análisis técnico).
Si vemos una vela alcista, en la que el volumen máximo se encuentra debajo, esto significa que el activo está en tendencia alcista. Cuando el punto POC comienza su movimiento hacia arriba y alcanza la zona superior, se espera un rebote ya que aparece un vendedor limitado. Actúa como un comprador límite, pero opera en corto.
Ejemplo de una tendencia
Analicemos la situación en el ejemplo de una tendencia. La siguiente imagen muestra el movimiento gradual del volumen máximo desde la zona inferior a la superior.
El movimiento es gradual, de nivel a nivel. Incluso al inicio, el precio indicaba una caída, penetró el nivel y “sacó” las paradas de los participantes (la “penetración” fue la razón de que las órdenes Stop Loss que estuvieron por debajo de este nivel funcionen). Después de eso, la tendencia subió. En el gráfico, observamos velas alcistas con un cluster que empuja el precio hacia arriba. Habiendo alcanzado el nivel de resistencia, la siguiente vela alcista saca las paradas por encima del nivel de soporte y deja una cola. Dado que no hay suficientes volúmenes para un mayor crecimiento, la próxima vela se forma en corto. Ahora en el cluster se forman grupos de niveles en la parte superior de la vela. Se deslizan hacia abajo siguiendo el precio. Es importante entender que cuando el clúster está en tales situaciones, no consideramos los POC individuales.
Patrones de análisis cluster
Consideremos ejemplos específicos del uso del movimiento POC en el análisis cluster de criptomonedas. Los scalpers están interesados en tres patrones principales de clusters: clusters de POC de arriba, clusters de POC de abajo y POC indefinidos y caóticos.
Patrón “Presión desde abajo”
El patrón de “Presión desde abajo” es la presión de los compradores. En la captura puedes ver la criptomoneda ADAUSDT, cuyo precio bajó.
Después de una caída estable, se forman los POC de los compradores en los clústers (color verde). El precio se mueve hacia abajo y se encuentra con órdenes límite de los compradores. La primera oferta resultó ser tan grande (367K) que no se pudo vender. El precio hace un rebote a corto plazo dentro de una vela. En la próxima vela, nuevamente se encuentra con el volumen de 1.1K. Esta densidad ya es varios puntos superior a la primera. Si la tendencia continúa, podemos hablar del acercamiento al nivel, que a menudo presagia una salida alcista impulsiva. En la tercera vela, el precio vuelve a "encontrarse" con los mismos niveles que el POC de los clusters anteriores. El precio nuevamente intenta romper este nivel, pero no puede: otra vez va hacia atrás lo que provoca un gran volumen, esta vez 3.1K. Por lo tanto, tres POC densamente acumulados forman un nivel de soporte de clústers. Tres POC seguidos es un "fondo" inequívoco que el precio no podrá romper en esta etapa. Esta es la presión del comprador. Tan pronto como el nivel es claro, los participantes activos comienzan a poner órdenes de compra anticipando el crecimiento. Podemos considerar este patrón para abrir una posición larga.
Patrón "Presión desde arriba"
El patrón de “Presión desde arriba” se refiere a los vendedores. Es una situación similar a la presión de los compradores, pero con la posibilidad de ir en corto. En la captura, hay tres POC bien definidos, de igual tamaño (144M).
Estas densidades son enormes en comparación con otras órdenes de este mercado. Puedes ver que los otros volúmenes en los clústers no superan los 500-600K. El mercado no podrá comprar estas órdenes. Para confirmar esta hipótesis, debes mirar el DOM y el flujo de órdenes: no deberían aparecer volúmenes del mismo tamaño que los clusters de POC. En este caso, estas densidades claramente sirven como un nivel de resistencia y no permitirán que el precio suba por encima de sí mismas. Muy a menudo, estos grupos de POC son caracterizados por el “acercamiento" desde arriba. Los POC posteriores tienden a estar en puntos más bajos que los anteriores. En este caso, hay presión de vendedores. Puedes esperar un rebote de estas densidades y abrir una posición short. Además, puedes considerar este patrón de análisis clúster como una señal para cerrar las posiciones largas existentes.
Clústers indefinidos (caóticos)
La captura de pantalla muestra la criptomoneda OXTUSDT.
Hay una serie de grandes volúmenes de ventas. Estos niveles se mueven aleatoriamente, los POC están dispersos por todo el DOM. El precio está atrapado en un rango entre estos POC. No recomendamos usar este patrón para abrir una posición. Por el contrario, si antes de eso abriste una posición y ganaste algo, tienes que salir del mercado. Eso puede pasar incluso después de un fuerte crecimiento de precios en grupos densos de clusters POC. Los POC dispersos al azar pueden interpretarse literalmente como una falta de consenso entre los participantes del mercado sobre qué hacer a continuación. Eso a menudo conduce a una rotura en la tendencia o al flat. Por lo tanto, es importante siempre prestar atención a los clústers para no ser víctima de un giro repentino de eventos.
Ten en cuenta que al usar los patrones de análisis clúster en trading, no debes esperar movimientos fuertes. De un movimiento podrás ganar promedio hasta el 1%.
Ten en cuenta que al usar los patrones de análisis clúster en trading, no debes esperar movimientos fuertes. De un movimiento podrás ganar promedio hasta el 1%.
Patrones de análisis clúster: conclusión
Ahora, el punto importante es que los participantes que no utilizan el análisis clúster no saben nada de lo anterior. Los clústers le dan al trader datos de volumen "exclusivos" que no están disponibles en otras herramientas de análisis.
Al analizar los clúster, examinamos no solo el número total de volúmenes negociados para el período seleccionado (como en el indicador "Volúmenes"). Los clústers te dan una imagen tridimensional y detallada de quién negoció cuánto en cada nivel de precio. Gracias a la codificación por colores, podemos ver la compraventa de volúmenes. Esto significa que podemos calcular los estados predominantes en el mercado con relativa precisión. No puedes obtener esta información con otras herramientas de análisis. Esta información es crítica para los scalpers. En muchos sentidos, el scalping es proactivo. Los clústers son los que te permiten ver una huella momentánea de la actividad del mercado. Con base en esto, puedes distinguir la tendencia y tomar la decisión correcta antes que el resto de los participantes del mercado.
Al analizar los clúster, examinamos no solo el número total de volúmenes negociados para el período seleccionado (como en el indicador "Volúmenes"). Los clústers te dan una imagen tridimensional y detallada de quién negoció cuánto en cada nivel de precio. Gracias a la codificación por colores, podemos ver la compraventa de volúmenes. Esto significa que podemos calcular los estados predominantes en el mercado con relativa precisión. No puedes obtener esta información con otras herramientas de análisis. Esta información es crítica para los scalpers. En muchos sentidos, el scalping es proactivo. Los clústers son los que te permiten ver una huella momentánea de la actividad del mercado. Con base en esto, puedes distinguir la tendencia y tomar la decisión correcta antes que el resto de los participantes del mercado.
Análisis clúster: rotura y rebote
Cuando haces trading con criptomonedas, puedes superar la densidad o rebotar. Una rotura es una situación en la que una orden de límite grande en el libro de órdenes se corroe y el precio va más allá. El rebote es lo contrario. El DOM tiene una orden de límite tan grande (densidad) que el mercado no puede "comprarla" en el menor tiempo posible. Después de acercarse a tal densidad, los participantes entienden que no hay suficiente volumen de mercado para la rotura y "retroceden" desde la densidad, posiblemente saliendo de la zona anterior. Eso se llama rebote.
Usando el método de análisis clúster de mercados, puedes encontrar factores que indiquen la probabilidad de una rotura o rebote.
Podemos generalizar el algoritmo de detección de rotura o rebote según los siguientes principios:
Es importante que esta dinámica de volúmenes se observe exactamente en la aproximación al nivel. Preferiblemente al segundo o tercer toque. Veamos ejemplos específicos.
Usando el método de análisis clúster de mercados, puedes encontrar factores que indiquen la probabilidad de una rotura o rebote.
Podemos generalizar el algoritmo de detección de rotura o rebote según los siguientes principios:
- Si los volúmenes de POC en los clústers son mayores que las densidades límite en el libro de órdenes, hay posibilidad de rotura.
- Si los volúmenes de los clusters de POC son menores que las densidades en el libro de órdenes, hay posibilidad de rebote.
Es importante que esta dinámica de volúmenes se observe exactamente en la aproximación al nivel. Preferiblemente al segundo o tercer toque. Veamos ejemplos específicos.
Rebote de clusters
Un ejemplo de una situación en la que puedes abrir una posición de rebote. Herramienta LUNAUSD.
En la parte inferior del libro de órdenes vemos una gran densidad límite con un volumen de 74.000 a un precio de 5.500 (color rosa). La densidad es real, porque estuvo en el DOM hace tiempo y su tamaño es un número entero. En POC de clústers, puedes observar volúmenes aumentados, pero incluso son diez veces menores que la densidad límite. El comprador límite busca grandes órdenes de venta para acumular un volumen de 74K. Sin embargo, esto es poco probable en las condiciones actuales del mercado. Por lo tanto, en esta situación, lo más probable es que esta orden sirva como punto de rebote.
Ahora el ejemplo opuesto es una situación desfavorable para un rebote. Usemos BTCUSD.
Ahora el ejemplo opuesto es una situación desfavorable para un rebote. Usemos BTCUSD.
Vemos dos grandes densidades en el libro: 100 lotes y 133 lotes. Al mismo tiempo, vemos un POC con un volumen de 747 lotes en el clúster. Este volumen ya fue acumulado en órdenes de mercado y es actual. Este POC es muchas veces el tamaño de las densidades en el DOM. Por lo tanto, los participantes comprarán estas órdenes con una alta probabilidad. En esta situación no habrá rebote: En el mercado hay volúmenes grandes para mantener densidades límite. Es mucho más probable que esta situación corroa las densidades y rompa el nivel.
Así, el análisis clúster te permite reconocer factores que no son visibles para los participantes del mercado que no hacen esta reflexión.
Así, el análisis clúster te permite reconocer factores que no son visibles para los participantes del mercado que no hacen esta reflexión.
Análisis clúster: densidades
Usando el análisis clúster de los mercados, puedes predecir una rotura de un nivel significativo si hay una orden de un gran participante en el libro de órdenes. Pero también ten en cuenta las densidades límite.
Conclusión
El análisis clúster te permite ver dentro de la vela y saber cuántos contratos fueron acumulados en cada nivel de precio durante un tiempo específico. Los clusters te dan la oportunidad de evaluar la situación del mercado mucho antes que otros participantes y abrir una posición rentable por adelantado. Los clústers también son uno de los tres "pilares" del análisis de mercado de scalping. Su estudio, junto con otros métodos de análisis volumétrico, es muy importante para el desarrollo en el scalping.
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